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Una Estrategia Dinámica De Negociación De Cobertura De Inflación Utilizando Un Cppi


Una estrategia dinámica de negociación de cobertura de inflación utilizando un CPPI Fulli-Lemaire, Nicolas (2012): Una estrategia de negociación de cobertura de inflación dinámica utilizando un CPPI. Publicado en: Journal of Finance Risk Perspective. Vol. 1, No. 2 (diciembre de 2012): págs. 89-111. MPRA_paper_43620.pdf 22. Sep 2015 19:24 Referencias: Amenc, Noël. Lionel. Martellini y Volker. Ziemann. "Propiedades de cobertura de inflación de activos reales e implicaciones para la gestión de activos y pasivos". Journal of Portfolio Management, 2009: Verano 2009, vol. 35, No. 4: págs. 94 - 110. Ang, A. G Bekaert y M Wei. "La estructura a plazo de las tasas reales y la inflación esperada". Revista de Finanzas, 2008: 63, p797-849. Attié, Alexander P, y Shaun K Roache. "Cubierta de Inflación para Inversionistas a Largo Plazo". Documento de trabajo del FMI, abril de 2009. Barclays Capital Research. "Los índices de swaps de dividendos, el acceso a los flujos de renta de capital hecho fácil." Analysts Index Productos Investigación. Abril de 2008. Negro, Fischer y Robert Jones. "Simplificar el seguro de cartera". Journal of Portfolio Management 14, núm. 1 (Fall 1987): p48-51. Bodie, Zvi. "Acciones comunes como un seto contra la inflación". The Journal of Finance, mayo de 1976: VOL. XXXI, NO. 2. Bodie, Zvi. "Inflación, bonos indexados y asignación de activos". Diario de la gerencia de la cartera Vol. 16, no. Número 2 (invierno de 1990): p48-53. Bodie, Zvie. "Futuros de productos básicos como cobertura contra la inflación". The Journal of Portfolio Management, primavera de 1983: Vol. 9, No. 3: págs. 12-17. Brennan, Michael J. y Yihong Xia. "Asignación dinámica de activos bajo inflación". La Revista de Finanzas, 2002: 1201-1238. Brière, Marie Signori, Ombretta. "Carteras de cobertura de inflación en diferentes regímenes". Documentos de trabajo, Universite Libre de Bruxelles, 2009: CEB 09-047.RS, ULB. Brière, Marie y Ombretta Signori. "Carteras de cobertura de inflación en diferentes regímenes". Hoja de trabajo. 2010. D'Amico, S, D Kim y M Wei. "Consejos de CONSEJOS: El contenido informativo de la Tesorería Inflación Protegida Seguridad precios." Junta de la Reserva Federal, Documento de trabajo, 2009. Fisher, Irvine. La tasa de interés. Nueva York: Macmillan, 1907. Leland, Hayne E. "¿Quién debe comprar seguro de cartera?" El Diario de Hacienda 35, no. 2 (Mai 1980). Leland, Hayne E. y Mark Rubinstein. "Replicar opciones con posiciones en acciones y efectivo". Financial Analysts Journal, 1981: 63-72. Newell, Graeme y Chris Eves Lincoln. "El Papel de las Tierras de Estados Unidos en las Carteras de Bienes Raíces". Journal of Real Estate Portfolio Management, 2009: 317-328. Park, Jeong Yun, Donald J. Mullineaux y It-Keong Chew. "¿Están las coberturas de inflación de los REIT?" El Diario de Finanzas Inmobiliarias y Economía, 1990: 91-103. 37 Perold, Andre F. y William F. Sharpe. "Estrategias Dinámicas para la Asignación de Activos". Financial Analyst Journal, 1988: 16-27. Politis, Dimitris N. y Halbert White. "Selección automática de longitud de bloque para el arranque dependiente". Revisiones econométricas Vol. 23, no. Número 1 (febrero 2004): p53-70. Rubens, Jack H, Michael T Bond y James R Webb. "La Efectividad de la Inflación-Cobertura de Bienes Raíces". Journal of Real Estate Research, 2009: 45-55. Van den Goorbergh, Rob. En ningún. W. Steenbeek, R. Molenaar y Peter Vlaar. "Modelos de riesgo después de la crisis crediticia". SSRN Working Paper Series, diciembre de 2009. Washburn, Courtland L. y Clark S. Binkley. "¿Los activos forestales tienen cobertura de inflación?" Land Economics, 1993: 215-224. Zvie, Bodie. "Futuros de productos básicos como cobertura contra la inflación". The Journal of Portfolio Management, primavera de 1983: Vol. 9, No. 3: págs. 12-17. Versiones disponibles de este artículo

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