Una Estrategia de Negociación de Opciones Simples que supera al S & P 500 NUEVA YORK (TheStreet) - Puede ser una estrategia ganadora para vender sin cubrir o sin cobertura en el dinero a corto plazo pone, a continuación, esperar hasta la madurez y repetir el comercio. Los inversores que se sienten cómodos con el riesgo de las acciones pueden vencer al índice a largo plazo mediante la explotación de un defecto en la teoría de la opción clásica. Tenga en cuenta que con la estrategia de apalancamiento a continuación, teóricamente puede perder más que el capital invertido - piense cuidadosamente. La estrategia consiste en vender en el corto plazo el precio no cubierto en el SP 500 (^ GSPC). Esperar hasta la madurez, y repetir. Entonces, ¿por qué decirte esto? Apenas puedo pensar en algo más sencillo. Es por eso que no siento que estoy revelando ningún secreto comercial sustancial. Esta estrategia es diferente de la estrategia básica del fondo de cobertura de lanzamiento que estoy operando, y el actual régimen de mercado podría no ser ideal para comenzar a implementar esta estrategia. O tal vez sólo estoy diciendo esto porque no quiero demasiada gente para bash front-end opciones de primas. Lo que hace esta estrategia interesante en mi opinión es que: Supera a la SP 500 en el largo plazo, en términos de retorno y riesgo. Explora un defecto en la teoría clásica de precios de opción. Las Figuras 1 y 2 comparan la evolución de la estrategia desde marzo de 1994 frente a la SP 500, rebase a 100 utilizando vencimientos mensuales y semanales. Para que nuestros resultados fueran fáciles de reproducir, ignoramos las tasas de interés y los dividendos. En el período de 20 años, el SP 500 registró una proporción de Sharpe de 0,41. La estrategia mensual es ligeramente mejor en 0,55, pero la estrategia semanal es mucho mejor en 0,76. Figura 1. Estrategia mensual (línea azul) vs. SP 500 (rojo)
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